Este curso cubre los métodos fundamentales de la econometría de series de tiempo. Se analizarán modelos univariados y multivariados para series estacionarias y no-estacionarias. Los objetivos del curso son: (1) desarrollar un set completo de técnicas para analizar varias formas de series de tiempo y (2) mostrar como aplicar estas técnicas utilizando EVIEWS,
Los tópicos incluidos en el curso son:
PARTE I: Modelos para series temporales univariadas
(i) Componentes no observables
(ii) Modelos para series de tiempo estacionarias
(iii) Modelos para series de tiempo no estacionarias
(iv) Estacionalidad
(v) Otros filtros de tendencia
(vi) Predicciones
PARTE II: Modelos para series de tiempo multivariadas
(vii) Modelos para series temporales multivariadas estacionarias
(viii) Modelos para series temporales multivariadas no estacionarias
PARTE III: Modelos de series de tiempo no lineales
- Notas de Clases
Parte 1 pdf
Parte 2 pdf
- Material extra :
LIBROS DE SERIES DE TIEMPO
Una buena introducción al EVIEWS