ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE DATOS DE PANEL
Contenidos
1 INTRODUCCIÓN
[Naturaleza de los datos de panel. Tipos de Datos de Panel. Ventajas del análisis con datos de panel. La heterogeneidad no observada. Desventajas del análisis con datos de panel. Introducción al manejo de datos de panel en STATA].
Cap 1 Baltagi
2 MODELOS ESTÁTICOS CON DATOS DE PANEL
[El modelo Pooled, Modelos con estructura del error de una y dos dimensiones: El modelo LSDV, el modelo de Efectos Fijos. El modelo de Efectos Aleatorios. Pruebas de hipótesis. Heteroscedasticidad y Correlación serial en los errores. Bondad de ajuste. Evaluación de impacto con datos de Panel, el modelo de Diferencias en Diferencias. Implementación de las técnicas en STATA]
Caps 2, 3, 4, 5 Baltagi
3 ECUACIONES SIMULTÁNEAS CON DATOS DE PANEL
[Regresiones aparentemente no relacionadas, SUR, con error compuesto. Ecuaciones simultáneas con errores compuestos. Variables Instrumentales con datos de panel. El modelo de Hausman-Taylor. Implementación de las técnicas en STATA]
Caps 6, 7 Baltagi
Lecturas:
Instrumental variables and GMM: Estimation and testing. Baum y Schaffer. STATA journal (2003)
Enhanced routines for instrumental variables/generalized method of moments estimation and testing
4 MODELOS DINÁMICOS CON DATOS DE PANEL
[El modelo LSDV con corrección de sesgo. Estimación por el método generalizado de momentos, GMM. El modelo de Anderson-Hsiao. El modelo de Arellano-Bond. El modelo de Blundell-Bond, System GMM. Corrección de Windmeijer en los errores estándar. Test de autocorrelación de Arellano-Bond. Test de Sargan/Hansen de sobreidentificación. El problema de muchos instrumentos. Implementación de las técnicas en STATA]
Cap 9 Baltagi
Lecturas:
5 MODELOS CON VARIABLE DEPENDIENTE DISCRETA EN DATOS DE PANEL
[Modelos Logit y Probit con efectos fijos y aleatorios. Modelos censurados y truncados con datos de panel. Implementación de las técnicas en STATA]
Cap 11 Baltagi
6 MODELOS NO ESTACIONARIOS DE DATOS DE PANEL
[Tests de raíz unitaria con datos de panel asumiendo independencia entre individuos. Tests de raíz unitaria con datos de panel asumiendo dependencia entre individuos. Regresión espuria con datos de panel. Vectores Autoregresivos, VAR, con datos de panel. Tests de cointegración con datos de panel. Modelo de corrección de errores, VEC, con datos de panel. Implementación de las técnicas en STATA]
Cap 12 Baltagi
Objetivo del curso
En los últimos años se ha visto un aumento dramático en el uso de datos de panel para el análisis econométrico de de diversos temas, la misma acompañada de un crecimiento paralelo en el desarrollo de técnicas de estimación econométricas aplicables a este tipo de datos. El objetivo de este curso es proporcionar al estudiante una comprensión adecuada de estas técnicas y de la manera de implementarlas en STATA
El curso asume el conocimiento de algebra matricial, de la econometría de corte transversal y de series de tiempo por parte del estudiante.
Sílabo pdf
Bibliografía:
- Baltagi, B. The Econometric Analysis of Panel Data, 2005, New York: John Wiley, 3rd ed.
- Cameron, A.C. and Trivedi, P.K. Microeconometrics using STATA, 2009, Stata Press.